Некоторые долгосрочные прогнозы экономического развития России

Введение

   В любой момент времени для принятия управленческих решений необходима информация о прошлом, текущем и предполагаемом будущем состоянии экономической системы, а также ее свойствах и преобладающих тенденциях. Особенно важно иметь информацию о будущем течении событий. Эту информацию предоставляют прогнозы. Существует достаточно большое число методов и приемов, позволяющих строить прогнозы на различные периоды времени.

   Для принятия стратегических решений необходимо прогнозировать развитие экономической ситуации в стране (в мире) на 30 : 100 лет вперед с заданной точностью. Для такого прогнозирования применяются долгосрочные прогнозы. Основные требования к любым прогнозам - это точность и достоверность. Обычно для построения прогноза на 30 лет необходима информация о состоянии экономики за достаточно длинный период [15]. Это обстоятельство делает долгосрочное прогнозирование весьма сложным, как на этапе сбора данных, так и на этапе прогнозирования.

   Представляет научный и практический интерес осуществить долгосрочный прогноз экономического развития России, пользуясь информацией о прошлых периодах ее развития. Для этого воспользуемся методологией теории длинных циклов, которая развивается с разной интенсивностью, начиная с середины века [8, 3]. И, несмотря на то, что строгого математического доказательства она до сих пор не имеет, методология теории длинных циклов успешно применяется при анализе и прогнозировании развития национальных экономик [9].

Основные положения теории длинных циклов.

   Теория длинных циклов (циклов Кондратьева) является частью теории экономических циклов. В настоящее время науке известно более 1300 видов экономических циклов различного периода. Реальная динамика любого макроиндикатора экономического развития складывается в результате взаимодействия различных циклов (см. рис. 1), однако, длинные циклы преобладают по амплитуде колебаний [10].

   Согласно теории больших циклов (Long Waves), экономическая жизнь общества подвержена колебаниям с периодом 40-60 лет, в зависимости от фазы которых изменяется как способ воспроизводства, так и весь уклад жизни общества. По мнению Н.Д.Кондратьева, длинный цикл является эндогенным, то есть обусловленным внутренними причинами [5]. Н.Д.Кондратьев впервые предложил равновесную модель длинного цикла (<равновесие третьего порядка>), согласно которой существует равновесие между <основными капитальными благами> и факторами, определяющими существующий способ производства, существующей сырьевой базой и источниками энергии, ценами, занятостью, состоянием кредитно-денежной системы) [4].

   <Основные капитальные блага> - это промышленные здания, инфраструктурные сооружения, квалифицированная рабочая сила и т.д. При нарушении равновесия третьего порядка возникает необходимость создания нового запаса <основных капитальных благ>, которые бы удовлетворяли складывающемуся новому техническому способу производства. Такое обновление <основных капитальных благ> отражает движение научно-технического прогресса и, происходя толчками, является материальной основой больших циклов - циклов Кондратьева. Периодически накапливающиеся противоречия разрешаются во время длительных (5-15 лет) структурных кризисов, во время которых экономика перестраивается, накапливая необходимые и достаточные условия для выхода на новый длительный подъем. Определяющим, центральным элементом теории является динамика нормы прибыли, которая определяет фазы длинного цикла и переходы от одной фазы к другой [8].

Существует несколько работ [2, 12], посвященных анализу долговременного развития отечественной экономики с позиций длинного цикла, однако все они ограничиваются рассмотрением отдельных, в основном, натуральных показателей (производство угля и стали, оборот внешней торговли, строительство железных дорог) экономической системы, что связано с неоднородностью рассчитываемых индикаторов в дореволюционное (до 1917 года) и послереволюционное время, недостаточностью данных (известно, что для детального анализа необходимы статистические данные за 5 : 7 циклов, то есть за 200 - 350 лет, рассчитанные для каждого года), малой достоверностью имеющихся данных, особенно за период с 1929 по 1999 годы. Разработана хронология вовлечения отдельных стран в современный экономический рост, в соответствии с которой Россия подключилась к мировым циклическим колебаниям на подъеме третьей кондратьевской волны во временных рамках 1890-1905 гг.

   Общий обзор экономического развития России свидетельствует о его подчиненности длинным циклическим колебаниям, характерным для экономики Запада. Особенно ярко это проявляется при проверке постулатов Н.Д.Кондратьева, один из которых связывает длительные волны экономического развития с социально-политическими изменениями в стране (например, цикличность реформ и контрреформ) [12].

   Основания для анализа экономического развития России с позиции циклов Н.Д.Кондратьева.

   Большинство исследователей не рассматривают развитие России с позиции теории длинных циклов, так как во-первых, для анализа необходимы однородные и достоверные данные за 170-200 лет, как минимум, во-вторых, Россия только в XX веке <сменила> три различных экономических модели развития, в третьих, большинство экономистов считает, что экономика СССР  (РСФСР) развивалась строго поступательно, под влиянием только среднесрочных экономических циклов, то есть, не была подвержена длинноволновым колебаниям [11].

   По нашему мнению, исследование экономического развития России с позиций теории циклов Н.Д. Кондратьева необходимо и возможно по следующим соображениям:

    - как и любая экономическая система, экономика  России, СССР (РСФСР) является открытой системой, поэтому подвержена мировым тенденциям развития производства, одной из которых является мировой длинный цикл;

    - одним из признаков рыночной экономики является преобладающая доля в ВВП промышленного производства, а доля промышленного производства в ВВП СССР (РСФСР) в  разные годы колеблется от 55 до 85%;

   - в связи с предыдущим положением, отмечается большая доля урбанизации населения (квалифицированная рабочая сила для промышленных предприятий), в России, СССР (РСФСР) доля городского населения в XX веке последовательно увеличивалась с 10-15% до 80-85% (по разным источникам);

    - по разным оценкам, около 70-80% промышленного производства СССР (РСФСР) - это производство предприятий военно-промышленного комплекса, которые до сих пор являются высокотехнологичными, конкурентоспособными, требующими постоянных инноваций для поддержания качества продукции; именно на таких предприятиях внедрялись новейшие изобретения, открытия и разработки, интенсивность появления которых также диктуется (объясняется) фазами длинного цикла;

    - исторический анализ различного рода <социальных потрясений>, реформ и контрреформ, войн и революций в России/СССР/РФ поразительно совпадает с фазами мирового длинного цикла, что лишний раз наводит на мысль о закономерном детерминированном их появлении.

   Некоторые прогнозы экономического развития России.

   Для анализа и прогнозирования экономического роста России был применен метод [15, 1, 2], который можно разделить на следующие этапы:

1)    обработка исходных данных (статистические данные исследуются на достоверность и однородность; ряды данных преобразовываются к стационарному виду, для чего из них выделяют трендовую составляющую);

2)    ряд исследуется на наличие в нем колебаний, для чего обычно применяют методы спектрального анализа, определяются преобладающие по мощности колебания (длинноволновые колебания преобладают по мощности во всех исследованных рядах статистических данных по разным странам, в том числе и по России);

3)    обработанный ряд сглаживается (фильтруется) с целью удаления из него кратко- и среднесрочных колебаний;

4)    ряд интерполируется по методу наименьших квадратов полиномом по методу Чебышева, выбор порядка кривой вычисляется в зависимости от длины ряда и результатов спектрального анализа;

5)    интерполяционная кривая исследуется на экстремумы для периодизации длинных циклов;

6)    интерполяционная кривая экстраполируется на промежуток времени, равный периоду длинного цикла;

7)    экстраполированный ряд подвергается обратным преобразованиям для получения исходной размерности показателей.

   Выбор кривой интерполирования является субъективным, поэтому разные исследователи по-разному их периодизируют. Это является, по нашему мнению, основной причиной, по которой длинные циклы не рассматривают при прогнозировании развития экономических систем. В качестве объективного критерия нами была предложена точность интерполирования, для чего рекомендуется увеличивать степень (порядок) полинома для большего приближения к исходной кривой, одновременно контролируя изменение остаточной дисперсии ряда. Но увеличение порядка полинома ведет к усложнению расчетов, а также, с повышением порядка полинома, возрастает погрешность округления. Если принять критерий в таком виде, то идеальный (конечный) этап интерполирования - это порядок кривой, равный длине исходного ряда. Предлагается модернизировать метод посредством добавления к критерию точности ограничивающего условия. При этом статистические ряды данных составляются таким образом, чтобы расстояние между узлами интерполяции было бы равномерным. Если рассмотреть общий вид кривых (полиномов), интерполирующих какой-то исходный ряд (табличный способ задания функции), видно, что с увеличением порядка полинома количество <волн> полинома увеличивается по формуле:

   Эта формула делает возможным ограничить увеличение порядка полинома. После выполнения спектрального анализа исследователь имеет информацию о периоде колебаний, преобладающих по мощности. На основе этой информации можно вычислить максимальный необходимый порядок интерполирующего полинома по формуле:

   Для доказательства этой формулы в таблице 1 приводятся значения остаточной дисперсии при интерполировании различных рядов значений макроиндикаторов экономического развития России полиномами Чебышева до 17 степени.

Таблица 1.

Остаточная дисперсия[1] модели, построенной по методу Чебышева, в зависимости от порядка интерполирующего полинома.

Информационной базой для выводов явились:

-    данные Госкомстата МВД Российской Империи,

-    Госкомстата СССР, РФ,

-    исследования экономического роста России (СССР) отечественных и зарубежных ученых,

-    официальные публикации результатов исследований экономического роста международных экономических организаций (IMF, UN, OECD).

Были обработаны данные о динамике Валового Внутреннего Продукта (ВВП), Объема Промышленного Производства (ОПП), Индекса Потребительских Цен (ИПЦ). В результате обработки данных были получены следующие результаты.

График Объема Промышленного Производства России (см. рис. 2) имеет несколько хорошо различаемых участков: 1854-1896, 1897-1927, 1928-1949, 1950-2002.

   Первая повышательная фаза наблюдается с 1854 по1885 годы, далее следует десятилетний спад до 1896 года. Вторая повышательная фаза длится с 1897 по 1917 год. С 1918 по 1927 наблюдается резкий спад, соответствующий революции, гражданской войне и периоду НЭПа. Далее наблюдается устойчивый рост до 1940 года. Следующий период длительного устойчивого роста наблюдается с 1949 по 1980 год. Для определения периода колебаний ОПП был проведен спектральный анализ ряда. Наибольший пик периодограммы соответствует преобладающим по "мощности" колебаниям показателя со средним периодом 70 лет, следовательно, в динамике ОПП России преобладают колебания со средним периодом 70 лет, что может служить доказательством наличия длинных циклов в ОПП России.

   Результаты анализа, моделирования и прогнозирования ОПП России с 95%-ным доверительным интервалом представлены на рисунке 3. Как видно, в движении ОПП России можно выделить четыре основных цикла: 1854-1861-1885-1896; 1896-1901-1917-1927; 1927-1959-1980-2002; 2003-2018-2027-2032-2048.

   При сопоставлении этих колебательных движений с мировой периодизацией длинных циклов [11, 12, 2] отмечается достаточно хорошо улавливаемое совпадение не только границ циклов, но и их повышательных и понижательных фаз[2] . Так, в мировых длинных циклах устанавливаются следующие границы трех последних циклов: 1838-1866-1873-1885; 1885-1903-1917-1929; 1929-1958-1975-1987. Ряд ОПП России был смоделирован и спрогнозирован с 95%-ной точностью. Прогноз (см. рис. 3) показывает, что длительный спад Объема Промышленного Производства России, наблюдавшийся с 1989 года будет продолжаться до 2001 года, далее, с 2002 по 2018 годы прогнозируется рост ОПП в среднем 4,7%+1,14% в год .

   Далее, по тому же методу был проанализирован Валовой Внутренний Продукт России (см. рис. 4). Как и для оценки ОПП на рисунке приводится обработанный график остатков, сглаженный 9-летней скользящей средней и модель динамики ВВП России.

   На графике ВВП России можно выделить следующие участки: участок спада (1880-1890), причем пересечение тренда сверху произошло в 1885 году; 1890-1909 годы - длительный подъем (график ВВП пересекает тренд снизу в 1906 году), сменившийся резким спадом до 1931 года. С 1931 по 1938 годы наблюдается короткий подъем (период индустриализации), но график не пересекает тренд. Подъем сменяется спадом до 1946 года (Великая отечественная война, перестройка и переориентировка промышленности на производство военной продукции плюс потеря разработанных источников сырья в военные годы). С 1946 года наблюдается длительный подъем до 1977 года, сменившийся резким спадом, длившимся до 1996 года. Далее, до 1997 года наблюдается увеличение ВВП. График позволяет периодизировать длинные циклы в динамике ВВП России так: :-1874-1890; 1890-1909-1917-1931; 1931-1954-1977-1996; 1996-2005-2019-2036-2047. К сожалению, автору не удалось отыскать достоверных данных о ВНП России за период до 1870 года, поэтому ряд ВВП на 20 лет короче ряда ОПП России. Однако, не смотря на это, и по этому графику можно сделать вывод о совпадении фаз и границ отечественного длинного цикла с мировыми. Наблюдается расхождение в среднем от 1 до 9 лет.

   Прогноз показывает, что с вероятностью 95% ВВП России <пройдет> нижнюю точку длинного цикла в 2004-2005 году, то есть фазы прогнозируемого длинного цикла можно периодизировать так: 1996-2005-2019-2036-2047.

   Спектральный анализ показал, что преобладающими "по мощности" колебаниями в динамике ВВП являются колебания с периодом  62 года. Что также подтверждает наличие длинных циклов в динамике ВНП России.

   Рассмотрим динамику Индекса Потребительских Цен в России. Природа этого показателя такова, что ИПЦ подвержен колебаниям разной частоты, начиная с сезонных.

   Согласно одному из постулатов Н.Д. Кондратьева цены должны быть в противофазе к ОПП и, как следствие, к динамике ВНП.

   Необходимо отметить, что в динамике ИПЦ наблюдается резкий скачок гиперинфляции, начавшийся в 1991-1992 годах (см. рис. 6). За последующие несколько лет ИПЦ возрос почти в 100000 раз. ИПЦ растет, начиная с 1857 , до 1866 года, после чего наблюдается длительный спад до 1909-1924 годов. График пересекает тренд сверху в 1887 году. С 1922 по 1944 годы ИПЦ устойчиво растет, что можно объяснить спадом производства, хождением нескольких денежных единиц в обращении, а также, с 1928 года, отходом от золотого стандарта рубля. ИПЦ пересекает тренд снизу в 1933 году. С 1933 по 1985 годы наблюдается длительный спад потребительских цен в России, тренд пересекается сверху в 1954 году. Наконец, с 1985 по 1996 годы наблюдается скачок ИПЦ (гиперинфляция, обусловленная структурным кризисом в экономике, введением свободных цен, а также принудительной конвертацией рубля).

    Результаты спектрального анализа динамики ИПЦ показывают, что в динамике ИПЦ преобладающими являются колебания с периодом 69 лет.

   На рисунке 7 представлены результаты прогнозирования (экстраполяции модели) динамики ИПЦ России до 2050 года с 95%-ной точностью.

   На рисунках 8 и 9 представлены модели Национального Дохода и Валовых Инвестиций в Промышленности России. Спектральный анализ показал, что для НД и ВИП характерны длинноволновые колебания с периодом, соответственно 58 и 54 года. Экстраполяция моделей на 50 лет с 95%-ной точностью также дает возможность периодизировать предстоящий длинный цикл в динамике этих показателей.

Выводы.

   Из проведенного исследования видно, что существующая точка зрения об <отсутствии длинных циклов> в экономическом развитии России не соответствует полученным результатам. Все исследованные показатели, наоборот, демонстрируют длинноволновую динамику с периодом со средним периодом в 67 лет. Однако строгого математического доказательства гипотеза о российских длинных циклах не имеет, как не доказана длинноволновая динамика показателей экономического роста других стран. Однако мы полагаем, что в современных условиях в России целесообразно разрабатывать теорию длинных циклов, как  одну из методологий, выявляющих наиболее общие закономерности изменения макроэкономических показателей развития национальной экономики, позволяющую строить более точные модели национального экономического роста и позволяющую решать как текущие, так и долговременные экономические задачи.

   Применение предложенного метода при долгосрочном прогнозировании экономического роста России и других стран позволит повысить точность и достоверность прогнозов, что важно при принятии стратегических решений по управлению экономическими системами. Недостаточное внимание к теории длинных циклов в отечественной научной литературе, по нашему мнению, необоснованно, а ее методология решения практических задач прогнозирования макроэкономических параметров развития национальной экономики может быть востребована.

Список литературы.

1) С. Губанов. Цикличность - форма кризисности. // Экономист, 2000 г., №1.

2) Иванова М.В. Экономическое развитие России и большие циклы мировой конъюктуры // Экономическое наследие Н.Д.Кондратьева и современность / Под ред. Л.Д.Широкорада, В.Т.Рязанова. СПб., 1994.

3) Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюктуры// Вопросы конъюктуры.- 1925.- Т1.- Вып.1.

4) Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюктуры// Вопросы конъюктуры.- 1925.- Т2.- Вып.1.

5) Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики/ Редкол. Л.И.Абалкин (отв. ред.) и др.- М.: Экономика, 1989.- 526 с.- (Экон. наследие).

6) Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики: Предварительный эскиз. - М.: Наука, 1991.- 570 с.

7) Кондратьев Н.Д. Особое мнение: Избр. произведения: в 2 кн./ РАН. Институт экономики, Междунар. фонд Н.Д.Кондратьева.- М.: Наука, 1993.

8) Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу. - М.: Международные отношения, 1989.- 272 с.

9) Никишин Е.С. <Применение метода Бокса-Дженкинса для анализа и прогнозирования фаз российского длинного цикла> // "Экономика, экология и общество России на пороге 21-го столетия": Труды международной научно-практической конференции. СПб.: Изд-во <Нестор>, 1999. - 328 с.

10) Окороков В.Р., Никишин Е.С.Циклы Н.Д.Кондратьева и динамика экономического развития России> // Развитие рыночных коммуникаций и эффективная динамика системы высшего образования в России / под научной редакцией академика Г.Л. Багиева: ученые записки секции экономики МАНВШ.- СПб.: изд-во СПбГУЭФ, 2000. - 292 с.

11) Полетаев А.В., Савельева И.М. Циклы Кондратьева и развитие капитализма (опыт междисциплинарного исследования).- М.: Наука, 1993.- 249 с.

12) Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. СПб.: "Наука", 1998.

13) Maddison, Angus. Monitoring the world Economy, 1820-1992. OECD Development Centre, 1995.

14) R. Moorsteen & R. Powel. The Soviet Capital stock, 1928-1962. Homewood (Illin.), 1966.

15) The long Wave Debate. Selected papers from an IIASA International meeting on Long-Term fluctuations in economic growth: their causes and consequences, Held in Weimar, GDR, June 10-14, 1985.