Собственно, основной гипотезой, которую предполагалось подтвердить или опровергнуть статистическими исследованиями, осуществляемыми в ходе реализации проекта, являлось предположение о доминирующем влиянии экзогенных факторов на механизм реализации циклов Кондратьева в “отдельно взятой” национальной экономике. Циклы Кондратьева, пожалуй, самый крупный известный науке феномен долгосрочной экономической динамики. Соответственно, доказательство вышеприведенного положения позволяет сделать вывод о решающей роли экзогенных факторов в экономическом развитии вообще, о чем уже говорилось в первой части нашего отчета.

   Статистическая проверка, таким образом, распадается на две части: исследование “длинных волн” в рядах приведенных выше показателей и определение степени корреляции между экономическим развитием в разных странах. Поскольку речь идет об экономической динамике, необходимо исследовать темпы прироста номинальных показателей, что позволяет добиться сравнимости динамики различных стран независимо от того, в каких денежных единицах, к какому базисному году были привязаны исходные ряды. Кроме того, поскольку часть показателей приведена в относительных единицах, их также можно перевести в темпы прироста. Поскольку речь идет о цепных индексах, верность такого преобразования можно продемонстрировать на примере следующих преобразований:

где хi – относительные показатели;

yi – абсолютные показатели;

yn – значение показателя в базисном году.

   Таким образом сравнение динамики абсолютных показателей и относительных вполне корректно.

   В то же время следует сделать оговорку: на этом этапе исследования, поскольку данные о населении и занятости являются по некоторым странам весьма обрывочными, анализу подвергались темпы прироста, не взвешенные по населению (в противном случае сделаны специальные оговорки). Таблицы с рассчитанными темпами прироста приводятся ниже.

Таблица 9. Динамика изменений в производстве промышленной продукции по странам (1900 – 1994)

   Аналитические расчеты осуществлялись с помощью пакета прикладных программ математической статистики “Statistica for Windows”. Уже на этапе исследования рядов, представленных в данной таблице, удалось получить весьма неожиданные и интересные результаты:

1. Спектральный анализ ¹ позволил выявить наличие циклических движений в динамике промышленного производства в России. К выводу о наличии в отечественной экономике “длинной волны” можно было прийти с помощью чисто логически-исторического анализа (известные процессы индустриализации в конце двадцатых годов, замедление темпов роста и необходимость модернизации в конце семидесятых достаточно хорошо описаны в экономической литературе). Кроме того, известен также “эффект последних лет пятилетки”, когда темпы роста в двух последних годах снижались по сравнению с первыми, что также обнаруживается на приведенных графиках. Однако периодограмма показывает также пик, соответствующий примерно двадцатилетнему циклу (так называемые строительные циклы, или циклы Кузнеца, известные в капиталистической экономической динамике (см. Приложение 1).

2. Исследование взаимозависимостей рядов показывает, что они обнаруживают достаточно сильную корреляцию друг с другом (см. Приложение 2). Этот расчет сделан с помощью корреляционной матрицы, и промышленное развитие России, если исходить исключительно из этого расчета, не обнаруживает корреляции ни с одним рядом показателей выпуска промышленной продукции в других странах. Тем не менее, если сузить состав стран, для которых строится матрица коэффициентов корреляции, такого рода взаимозависимости появляются для России (см. Приложение 2), в отношении же степени взаимозависимости развития других стран между собой ситуация меняется.

3. Определенное противоречие, зафиксированное расчетами по п. 2, дополняется результатами исследования перекрестной корреляции рассматриваемых динамических рядов. Перекрестная корреляция позволяет выявить взаимосвязи периодических колебаний в различных рядах данных. В нашем случае сильная перекрестная корреляция с лагом, равным нулю, означает, что динамика объемов выпуска промышленной продукции в различных странах совпадает. Рассматриваются значения лага в промежутке [-15; +15] лет, соответственно, если лаг отличен от нуля, это означает, что периодические колебания объемов выпуска промышленной продукции в различных странах происходят с разницей во времени.

   В связи с этим обращает внимание на себя тот факт, что в экономическом развитии различных стран нет транзитивности: другими словами, две страны, имеющие одинаковый лаг и обнаруживающие сильную перекрестную корреляцию друг с другом, могут показывать различную степень зависимости и (что может быть, даже важнее), различное значение лага при расчете перекрестной корреляции с третьей страной (см. Приложение 3). Лаги в перекрестной корреляции между рядами Великобритании и США равны нулю и –3, что означает довольно большую степень синхронности экономических процессов, имевших место в этих странах в ХХ–ом веке. Лаги между Великобританией и Германией равны –8, –7, –6, –4, +2. Наконец, лаги между процессами в Германии и США равны +2 и +15.

   Что означают эти несовпадения? На данном этапе исследования мы не можем однозначно ответить на этот вопрос. В то же время само наличие высокой степени перекрестной корреляции между динамическими рядами показателей экономического развития различных стран представляется весьма важным.

   Второй частью работы над выдвинутой выше гипотезой был анализ длинных волн в рассматриваемых рядах. Как ни странно, однако имеющиеся статистические данные, строго говоря, не позволяют говорить о наличии длинных волн в экономическом развитии с полной уверенностью.

   Начнем с анализа динамики цен, в которой в свое время выявил большие циклы конъюнктуры сам Н. Д. Кондратьев. Исходные данные для анализа приведены в Таблице 10.

Таблица 10. Темпы прироста цен (темпы инфляции), рассчитанные на основе индекса потребительских цен по странам (1900 – 1994)

   Попытка получить “длинные волны” с помощью процедуры экспоненциального сглаживания с устранением девятилетних “сезонных колебаний” (циклов Жуглара) позволяет говорить, с некоторой долей сомнения, о циклах в экономическом развитии Англии, США, Франции; и явно не выдерживает критики, когда речь идет о Японии и Германии (см. Приложение 4). Процедура спектрального анализа не обнаружила длинных волн в рядах приростов цен, что ставит перед исследователями трудные вопросы. Однако небезынтересно отметить, что и в отечественной экономической литературе по вопросам статистической проверки наличия длинны волн в экономической литературе существует определенная разноголосица: С. М. Меньшиков и Л. А. Клименко выступают против применения “рафинированных математических методов типа спектрального анализа и более склонны на первоначальном этапе исследования к простым процедурам, которые применял еще Н. Д. Кондратьев, а также визуальному анализу, который всегда давал богатый материал для формулирования гипотез” ². Напротив, в авторитетной коллективной монографии ³ применению данного метода исследования посвящена целая глава, приводятся результаты анализа, в соответствии с которым обнаружены длинные волны в рядах приростов патентов, в движении индекса цен производителей. (С другой стороны, в данной монографии авторы указывают, что им не удалось с помощью спектрального анализа выделить волны в индексе промышленного производства в США ⁴. Однако нам удалось сделать это в отношении темпов прироста промышленного производства (см. Приложение 1.) Однако проблему представляет то обстоятельство, что этого не удалось сделать в отношении некоторых других стран, в первую очередь, Англии.) В свою очередь, переход к понижательной фазе волны цикла Кондратьева во второй половине ХХ-го века связывается большинством исследователей с кризисом 1973 – 1982 гг., однако в это время во многих развитых странах мира имело место явление стагфляции, что затрудняет традиционный анализ конъюнктуры. Нельзя не заметить, что на большинстве графиков для визуального анализа, приведенных С. М. Меньшиковым и Л. А. Клименко, этот переход к понижательной волне цикла либо отсутствует, либо его дата относится к значительно более раннему периоду ⁵.

   Таким образом, попытка выявления длинных волн в настоящий момент в нашем исследовании принесла противоречивые результаты. Хотя наличие циклов Кондратьева в экономической динамике с очевидностью обнаруживается при рассмотрении смены поколений техники, характера экономического развития, выражающегося в широко известном снижении темпов роста ряда макроэкономических показателей (темпы прироста ВВП, производительности труда, реальных доходов на душу населения и т.д.), структурных сдвигов (переход к “постиндустриальной” экономике, где ключевую роль играет сфера услуг) — несмотря на все эти убедительные свидетельства, с точки зрения количественного анализа наблюдаемых тенденций говорить о реализации закономерностей длинных волн в экономическом развитии приходится по-прежнему с большой осторожностью.

² Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу. - М.: Международные отношения, 1989. - С. 66.

³ Длинные волны: Научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие. С.Ю. Глазьев, Г.И. Микерин, П.Н. Тесля и др. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 1991. -См. с. 186 - 203.

⁴ Там же, с. 202.

⁵ Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. - С. 72 - 75.